trading the BOBL future

EOD update 17/12

2007-12-17T22:58:00.000+01:00

De koers in de Bobl future is momenteel aan het consollideren rond het 108.00 level. Toch is het nog altijd koffiedik kijken wat de koers op korte termijn gaat doen. Niettegenstaande het feit dat de koers zich nog altijd in het stijgend trendkanaal bevindt (de beide zwarte schuinoplopende lijnen) en er de 200MA nog in steun is (purperen lijn), zijn er ook elementen die erop wijzen dat het nog verder naar beneden kan. De rode lijn (13MA) kruist de blauwe (26MA) neerwaarts wat erop wijst dat we mogelijk te maken krijgen met lagere koersen. Daarenboven staat ook de RSI duidelijk onder het 50 level.

Blijven afwachten dus...

EOD update 12/12

2007-12-12T22:11:00.000+01:00

Het feit dat de zware slip gisteren in de US in de premarket vandaag volledig werd teruggekocht zorgde ervoor dat de BOBL future een groot stuk lager opende dan de sluitingsprijs gisteren. We gingen vandaag met één contract LONG aan openingsprijs (108.50) en werden prompt uitgestopt met een verlies van 35 punten (op 108.15).

Momenteel blijven we neutraal en openen we dus geen nieuwe posities.

EOD update 11/12

2007-12-11T22:50:00.000+01:00

Hevige reactie op de toespraak van Bernanke vandaag. Vooral de Amerikaanse markten hebben een serieuze slip gemaakt. Interessant is het feit dat we met de Bobl opnieuw zijn afgesloten boven het 108.50 level. Eerlijk gezegd hadden we liever gehad dat de koers nog wat verder was doorgeslipt tot het 108.00 level. Toch zien we ons genoodzaakt om morgen, 12/12 een nieuwe LONG positie in te nemen. We plaatsen de stoploss een paar punten onder de candle van vandaag, meer bepaald op 108.15.

Opgelet, we gaan morgen een LONG positie openen aan marktprijs maar indien de koers zou openen met een gap up hoger dan 108.80 is het marktorder niet geldig. We wachten dan af tot de koers een terugval kent tot het 108.75 level en gaan dan in de markt. Dit impliceert uiteraard dat wanneer de koers hoger opent dan 108.80 en onmiddellijk doorstijgt we in de kou blijven staan. Toch hanteren we deze strategie, we willen immers niet zomaar de koers achterna lopen waardoor onze stoploss te groot zou worden en de risk/reward niet in verhouding is...

Intraday update 11/12

2007-12-11T11:05:00.001+01:00

Geen EOD update gisteren, 10/12, we hadden andere verplichtingen en daarenboven zitten we momenteel toch niet in de markt. Vorige week vrijdag schreven we al dat dat de 108.50 eigenlijk al getest werd en dat we eerst graag bevestiging zagen vooraleer een eventuele nieuwe LONG positie in te nemen. Wel, het mag duidelijk zijn dat de bevestiging serieus heeft gefaald en daarom dat we nu onze beurt afwachten tot de 108.00 zone die bijna zeker de volgende target is. Zoals we reeds aanstipten zitten we nog altijd in een uptrend en zoeken we dus uitsluitend naar LONG opportuniteiten. Het 108.00 level lijkt ons een mooi level om een 'koopje' te doen. Maar zoals u ondertussen wel al weet stappen we niet zo maar blindelings in, we willen namelijk eerst zien of dit level zich wel degelijk weet te handhaven als steun en pas dan overwegen we een positie in te nemen.

Samengevat : we zijn op zoek naar een setup waarbij vandaag of in de loop van deze week de 108.00 zone wordt getest (het mag zelfs een false break zijn) om naderhand mooi boven de 108.00 af te sluiten. Zien we dergelijk patroon en is de risk/reward in orde dan zullen we niet aarzelen om in te stappen. Tot zolang is het geduldig afwachten...

EOD update 07/12

2007-12-08T12:15:00.000+01:00

We kunnen het kort en bondig houden. We werden uitgestopt met onze nieuwe LONG positie. Een en ander heeft uiteraard te maken met de slechte switch van het december naar het maart contract, waardoor we genoodzaakt werden onze stoploss aan te passen tot het 108.80 level om de maximale stoploss niet te groot te laten worden. We blijven momenteel neutraal en zien eerst wat maandag aanstaande brengt. 108.50 is de eerstvolgende weerstandszone en eigenlijk werd die tijdens de laatste sessie van de week al getest wat de LOD bevond zich op 108.535. We willen nu eerst bevestiging zien dat die lows het houden, zoniet dan lijkt 108.00 een mooi richtpunt voor de komende week.

Prettig weekend en tot maandag,

EOD update 06/12

2007-12-06T22:32:00.000+01:00

Expiratie vandaag en wat betreft het switchen van onze december future naar de maart future zijn we er berooid van af gekomen. Gisteren sloten we met de december future nog een mooie 16 punten af boven ons instaplevel. Vandaag opende de koers met een gap down en sloten we ons LONG contract af aan 108.92, amper 2 punten winst dus... Daarenboven hebben we onmiddellijk een nieuwe positie ingenomen in de maart future op het level 109.37 met een stoploss op 108.80 en sloot de future vandaag op 109.07.

Morgen, met de release van een aantal belangrijke US macro-cijfers zullen we vlug meer weten...

Huidige stop blijft ongewijzigd.

EOD update 05/12

2007-12-05T23:31:00.000+01:00

Zelfde nauwe range vandaag in de Bobl future. Morgen expireert het december contract. Vermits we echter in positie willen blijven sluiten we morgen bij opening markt de december future die momenteel afsloot op 109.065 en nemen we een LONG positie in de maart future 2008 (eveneens morgenvroeg aan openingsprijs). De stoploss plaatsen we op 108.80.

EOD update 04/12

2007-12-04T23:25:00.000+01:00

Vandaag kwamen we duidelijk in rustiger vaarwater terecht en de koers bleef gevangen in een +/- 25 punten range. Toch sloten we opnieuw hoger af. Het is vooral uitkijken naar vrijdag 07/12 wanneer er een aantal belangrijke US macrocijfers worden vrijgegeven. We houden de stop op onze Long positie momenteel nog ongewijzigd.

EOD update 03/12

2007-12-04T01:14:00.000+01:00

Toch weer een sterke sessie vandaag. Vooral het feit dat we eindigen boven de 109.00 lijkt ons een positief gegeven. De kans dat de weerstand op 109.50 in de eerstvolgende dagen opnieuw gaat getest worden is naar onze mening vrij groot. Tot dat gebeurd blijven wij geduldig afwachten met onze LONG positie. Wij houden ons aanvankelijke stoploss op het 108.40 level en laten de koers zijn gangetje gaan.

EOD update 30/11

2007-11-30T22:02:00.000+01:00

We zijn deze morgen LONG ingestapt aan 108.90 met één contract. Aanvankelijk leek het erop dat we onmiddellijk zouden doorstijgen maar de markt besliste er anders over. Blijkbaar diende het 108.50 level nog eens getest te worden. Op de daily grafiek hieronder hebben we ook even de fibonacci levels geplot.

Wij blijven in de markt met onze LONG positie en behouden onze aanvankelijke stoploss.

Prettig weekend!

EOD update 29/11

2007-11-29T21:16:00.000+01:00

En opnieuw een sterke sessie vandaag. Morgen gaan wij LONG aan openingsprijs (dit vervalt mocht de openingsprijs morgen kleiner zijn dan 108.66, m.a.w. dan blijven we flat) , de sessie van vandaag bewijst dat de trend nog steeds stijgend is. Door een paar technische probleempjes lukt het ons momenteel niet om een chart bij te voegen maar u kan evengoed even terugkijken naar de chart die we gisteren hebben geplaatst bij de EOD update van 28/11. De opgaande blauwe lijn op de grafiek is de 26MA en we zien héél duidelijk dat de daling gisteren exact op dat punt een halt werd toegeroepen. Het feit dat vandaag vanaf dit punt de koers opnieuw steeg doet ons vermoeden dat de BOBL een nieuwe poging gaat wagen om het 109.50 level definitief te breken.
De stoploss plaatsen we initieel op 108.40.

EOD update 28/11

2007-11-28T23:30:00.000+01:00

Wat een trenddag vandaag! Deze morgen geopend en zonder omkijken in één ruk naar beneden. Eerlijk gezegd hadden we toch iets meer weerstand verwacht van de 109 zone. De dagtrend blijft nog altijd stijgend maar we wachten uiteraard af wat morgen brengt. Mogelijks zit er deze week nog een mooie setup in voor een nieuwe Long positie, momenteel blijven we echter aan de zijlijn staan. Eerstvolgende weerstand ligt nu op 108.50 en die zal morgen bijna zo goed als zeker geraakt worden.

Dit wordt nog een spannend weekje!

Overzicht afgesloten trades

2007-11-27T22:51:00.000+01:00

EOD update 27/11

2007-11-27T21:54:00.000+01:00

We begonnen gisteren onze EOD update met 'sterke dag vandaag...'. De actie van vandaag noopt ons te beginnen met 'zwak dagje vandaag...', toch voor wat betreft de Bobl future. Onze stop win profit werd geraakt waardoor we momenteel flat zitten. We hebben dus geen positie meer in de markt. We zaten met dit Long contract sinds 15/11/2007 in de markt en de trade heeft ons uiteindelijk 70 punten opgeleverd. De pagina 'Rendement' werd dan ook aangepast.

Voorlopig nemen we geen nieuwe positie in, de break van de 109.50 gisteren bleek een valse uitbraak te zijn, en we kijken nu liever wat de kat uit de boom hoe het verder evolueert. Niet onbelangrijk is de sterkte vandaag op de Amerikaanse markten.

De trend in de Bobl future is nog altijd stijgend op de daily chart met hogere toppen en bodems tussen het stijgend trendkanaal (zwarte schuin oplopende lijnen op de chart hieronder). De zone waar het morgen om draait is uiteraard het 109.00 level dat nu voor weerstand zou moeten zorgen. Of die steun sterk genoeg is valt momenteel niet uit te maken, mogelijks kunnen we morgen EOD iets meer zeggen.

EOD update 26/11

2007-11-26T21:47:00.000+01:00

Sterke dag vandaag voor ons Bobl contract. Aanvankelijk werd de 109 zone getest (LOD op 109.04) waarop zich een duidelijk opwaarts driehoekspatroon vormde waarvan sprake in onze vorige intraday-update. De uitbraak uit deze driehoek gebeurde echter niet zonder slag of stoot en de uitbraakzone werd nogmaals teruggetest omstreeks 16.00 uur. Uiteindelijk tekende zich een sterke stijging af en zijn we mooi afgesloten op 109.58 (HOD).

Niet onbelangrijk is het feit dat we door de actie van vandaag boven het 109.50 level zijn afgesloten. Dit noopt ons ertoe ook onze stop win profit wat positiever bij te stellen, meer bepaald tot het level 109.13 waardoor we 7O winstpunten veilig stellen mocht de koers onverwacht een sterke neerwaartse beweging maken.

Nog even aanstippen dat de koersevolutie vandaag een bullish engulfing patroon heeft gevormd. We dienen hierbij wel op te merken dat dit candlestickpatroon belangrijker is wanneer het zich voordoet na een significante downtrend omdat dergelijk patroon kan wijzen op het einde van de geldende downtrend.

Tot morgen,

Intraday update 26/11 (15.15 uur)

2007-11-26T15:16:00.000+01:00

Het driehoekspatroon waarvan sprake in onze vorige posting van 13.40 uur heeft zich intussen voltrokken. zie plaatje hieronder :

Intraday update 26/11 (13.40 uur)

2007-11-26T13:36:00.000+01:00

Goeiemiddag,

De koers opende vandaag met een kleine gap down. Sinds deze morgen zitten we gevangen in een zeer nauwe tradingrange van amper 11 punten. Op de 5M intradaychart zien we momenteel wel de vorming van een driehoekspatroon. Vermits de trend op de daily nog steeds stijgend is kan een opwaartse uitbraak uit deze driehoek opnieuw kopers in de markt lokken. Wij zitten nog altijd LONG (sinds 15/11) met een huidige stop win profit op het level 108.93.

Futuretrader

Aanmelden voor email alerts

2007-11-24T02:31:00.001+01:00

Na 22.OO uur analyseren wij de markt en beslissen we of we al dan niet in positie gaan de volgende handelsdag. Indien er inderdaad wordt beslist om short of long te gaan zal dit steeds voor 08.00 uur van de volgende handelsdag worden gepost op de weblog. Op die manier zijn al onze ingenomen posities perfect controleerbaar.

Op vraag van een aantal lezers zullen wij u - indien gewenst - dit eveneens melden via email zodat u - zonder de weblog te hoeven raadplegen - op voorhand wordt verwittigd wanneer wij een nieuwe positie innemen.Stuur een mailtje naar daytradingfutures@gmail.com en vermeld "email alerts voor Bobl future".

Ter info, wij geven in geen geval email adressen door aan derden voor eventuele commerciële doeleinden. U ontvangt van ons dus enkel en alleen mails die betrekking hebben op deze weblog.

Doen!

Contact

2007-11-24T02:27:00.000+01:00

Met vragen, opmerkingen, suggesties kan u steeds terecht op onderstaand email adres. In de mate van het mogelijke zullen wij u vraag ten spoedigste beantwoorden.

Daytradingfutures@gmail.com

EOD update 23/11

2007-11-24T02:02:00.000+01:00

De koers trachtte vandaag boven het 109.50 level te stijgen maar er was sprake van flinke weerstand. De koers werd kort na opening prompt weergefloten en het ging zelf in een serieuze vaart naar beneden. Onze stop kwam echter nooit in gevaar want rond het level 109.12 om 14.30 uur lag de LOD (low of day), net op hetzelfde tijdstip dat de Bund future de 115.00 zone aantikt en terug opveert... Uiteindelijk zijn we afgesloten op 109.23. We behouden onze stop win profit op 108.93.

Prettig weekend en tot maandag,

Futuretrader

Rendement

2007-11-23T18:51:00.000+01:00

Hier vindt u het actuele procentuele rendement t.o.v. het beginkapitaal. Wij zijn gestart met een risicokapitaal van 5000 euro en handelen bijgevolg met één futurecontract Bobl. Een openstaande positie wordt niet verrekend in het actuele rendement, enkel de afgesloten posities. De stand van de openstaande positie kan u wel raadplegen via het blogmenu 'stand open positie'.

de stand van de portefeuille bedraagt op 12/12/2007 : 4800 EURO

-4 %

Stand open positie

2007-11-22T21:32:00.000+01:00

Laatst geopende positie was op 12/12 aan 108.50 (LONG) en diezelfde dag uitgestopt aan 108.15

Momenteel zitten we neutraal.

Onze werkwijze

2007-11-22T21:16:00.000+01:00

Bij het innemen van Short en/of Long posities in de Boblfuture maken wij gebruik van technische analyse. Volgende zaken nemen wij in overweging bij het bepalen van de posities :

- Bevindt de koers zich in een duidelijke trend of is er eerder sprake van een brede of nauwe tradingrange waarbinnen de koers fluctueert?

- Waar bevinden zich de voornaamste steun- en weerstandzones en hoe hebben deze niveau's zich in het verleden gedragen?

- Zijn er duidelijk herkenbare koerspatronen (dubbele toppen - dubbele bodems....)?

- Is er sprake van een (tijdelijke) verhoging van de volatiliteit in de future (eventueel te wijten aan belangrijke macro-economische cijfers of andere nieuwsfeiten die een dergelijke impact kunnen hebben op de koers)?

Uiteraard is bovenstaande opsomming niet limitatief maar het geeft wel een mooi beeld van de zaken die wij altijd in overweging nemen.

Over het gebruik van specifieke technische indicatoren (zoals RSI, MACD, STOCHASTICS....enz.) zullen we kort zijn. Voor sommige beleggers kunnen deze misschien een handig hulpmiddel zijn maar wat ons betreft doen we het liever met zo weinig mogelijk. Uiteindelijk is elke indicator niets anders dan een uitgestelde visuele weergave van wat de koers doet! Maar al te graag worden technische indicatoren voorgesteld als het wondermiddel om succesvol te zijn in het traden. De ervaring leert ons echter dat er niet zo iets bestaat als de 'holy Grail'. Traden is een vak als een ander en hoe meer ervaring je opbouwt, hoe beter je wordt.

Indien we het opportuun achten een Long of Short positie in te nemen dan zullen we dit altijd doen aan openingsprijs van de volgende handelsdag. Dit impliceert dat wij pas 's avonds na 22.00 uur (einde handelsdag) de evolutie van die dag bekijken en dan beslissen of we de dag nadien (of na het weekend indien op vrijdag) al dan niet in positie gaan. Eens een positie geopend blijven wij trouw aan het principe "cut your losses and let your profits run". Verliezen op tijd afkappen en winst laten lopen dus.

Eenmaal een positie geopend, wordt deze ten allen tijde beschermd door een vaste stoploss dewelke ver genoeg geplaatst t.o.v. onze positie zodat deze de nodige bewegingsruimte krijgt. Intraday kunnen er zich immers serieuze 'spikes' (hevige koersopstoten of korte krachtige koersdalingen) voordoen en als onze stoplosslevel te dichtbij ligt zou deze te vlug worden getriggerd. Eigenlijk dient deze stop te worden beschouwd als een noodstop en indien de koers niet in de door ons gewenste richting evolueert zullen we de lopende positie in de meeste gevallen reeds hebben afgesloten of gekeerd voordat dat dit stoplosslevel werd bereikt.